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VAR_CONSTANT 是常数。 (感谢评论区大神指出) VAR 普通变量相当于C语言的AUTO var_input只能输入 var_output只能输出 var_in_out可以用于输入也可以用于输出 数据类型可以是软件支持的任意数据类型 甚至结构体 结构体的结构体 数组等等 结束— zhihu com question 465716594Remark: Vector autoregression (VAR) is one of the workhorse models in emprical analysis of multiple time series Empirical studies in economics rarely consider the VARMA (Vector Autoregression and Moving Average) model 风险价值（VAR）最早始于20世纪90年代，期初是为了衡量金融市场风险，至今为止，VAR方法已经超越了金融衍生产品的范畴，被广泛用于控制和管理风险。 VAR方法有助于我们量化信用风险和经营风险，引导我们管理好公司范围内的整体风险。— zhihu com question 598752385在估计VAR后，我们把脉冲响应的结果存为“macro”，接下来对脉冲函数作图。 结果如上，可以看到，在整个8期，gdp对gdp的冲击响应都是显著的，gdp对income的冲击也较为显著；而income对gdp的冲击响应不显著，income对自身的冲击响应仅在1期显著，后期不再显著。Value at Risk (VaR) is one of the most important and widely used statistics that measure the potential of economic losses It is has been adopted as the cornerstone and common language of risk management by virtually all major financial institutions and regulators — zhihu com question 51314089— zhihu com question 27599505VAR模型是一种统计模型，用于捕捉多个变量之间的动态关系和相互影响，广泛应用于经济学和金融领域。VaR主要测度的是market risk 最大的特点是straightforward 20年前，JP的大佬要每天下午收盘后的4:15在桌上看到一份仅仅1 page的报告， 测度横跨所有trading desk, 所有portfolio, 于未来24h的风险。没有人会去看十几个sheets的corr martix或者听你讲模拟参数讲一个小时。而VaR就可以把所有这些 用一个数，所谓“潜在 VAR怎么用？ 1、当上述需要视频助理裁判员协助的情况发生时，裁判员通知VAR或者VAR通知裁判员判罚需要核实。 2、视频助理裁判员通过多角度的视频系统迅速综合制作出回放内容。2 VAR：VAR是一种电力单位，表示交流电路中的无功功率。 在交流电路中，电流可以分为有功电流和无功电流两部分，其中有功电流产生功率，无功电流则产生磁场和电容储能等。 VAR描述的是无功电流的大小，它通常用于描述电力系统中的无功负载或功率因数。As with the variance of a discrete random variable, there is a simpler formula for the variance The expected value should be regarded as the average value When X is a discrete random variable, then the expected value of X is precisely the mean of the corresponding data VaR通常按以下格式构架： “我们下个月的投资组合VaR为250,000元 ，置信度为95％” 这意味着，以95％的置信度，我们可以说投资组合的损失在一个月内不会超过250,000元 在这篇文章中，我将引导您完成在股票投资组合中计算该指标的步骤。 VaR如何计算？While this figure is approximately accurate, it illustrates a problem VaR has in certain markets, that it occasionally underestimates the number of large market moves VaR是英文Value at Risk的缩写，中文直译为风险值，是一个统计学上的概念，旨在估计给定金融资产或者资产组合在未来资产价格波动下的潜在损失。目前度量VaR的模型总体上可以分为两大类：参数模型和非参数模型。参…— zhihu com question 579203988混淆Var (X+Y)和Var (X)+Var (Y) • 高级应用 可以推广到多个随机变量的情况 在回归分析中广泛应用 是许多统计检验的基础 这个公式在概率论、统计学、金融工程、信号处理等领域都有重要应用。 理解这个公式的关键在于掌握期望运算的线性性质和协方差的定义。— zhihu com question 462393968For what values of p is a 5-component system more likely to operate effectively than a 3-component system?Oct 10, 2021 · To define VaR, let X represent the r v loss distribution, and α the confidence level of the VaR estimate VaR at confidence level α is α-quantile of loss distribution— zhihu com question 505184760— zhihu com question 21774616— zhihu com question 476071229Dec 17, 1996 · There are three key elements of VaR – a specified level of loss in value, a fixed time period over which risk is assessed and a confidence interval The VaR can be specified for an individual asset, a portfolio of assets or for an entire firm — zhihu com column p 22015217
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